Como alguien que fue a la escuela de IA #1 en el mundo (CMU), este resultado es asombroso

AI está superando a los humanos en cada tarea del mundo.

Comenzó sutilmente con la escritura. De repente, cada plataforma, desde LinkedIn hasta Instagram, tiene una pequeña IA integrada de alguna forma o forma.

Luego vinieron los ingenieros de software. Esto realmente sorprendió a la mayoría de las personas: pensamos que fuimos invencibles durante los próximos 10 años, pero con herramientas como Cursor, Cline y la nueva CLI Codex de Openi, las ganancias de productividad para los ingenieros de software han sido enormes, y parecemos en la cúspide de automatizarlos por completo.

Mañana viene todo Wall Street. Porque para otro momento, le pedí a un modelo de IA que creara una estrategia de comercio algorítmico.

Y está destruyendo el mercado.

La razón por la que elegí Gemini 2.5 Pro es realmente extremadamente simple.

Es el mejor modelo de IA del planeta.

Más específicamente, cuando lo puse, Gemini 2.5 Pro versus cada otro modelo de lenguaje grande importante, incluidos grandes nombres, como Claude 3.7 Sonnet y Openi’s O4-Mini, este modelo destruye decisivamente la competencia en una tarea de razonamiento altamente compleja.

También demostré que Gemini también es un desarrollador de frontend mucho mejor que cualquiera de los modelos de OpenAI.

Conociendo estos dos hechos clave, un solo pensamiento no podía escapar de mi mente arraigada con un INI-arrebatado rápidamente.

¿Puede Google crear una estrategia comercial que supera al mercado?

Alerta de spoiler: sí, puede.

Para probar si Gemini 2.5 Pro puede crear una estrategia de negociación que supera el mercado, simplemente actualicé una sola línea de código y agregué Gemini 2.5 Pro a mi plataforma de negociación algorítmica Nexusstade.

Con esta línea viene una capacidad poderosa: la capacidad de crear estrategias comerciales algorítmicas utilizando lenguaje natural.

Al igual que en mi artículo anterior donde creé una estrategia con el modelo de sigilo denominado “Quasar”, se sometí a una serie específica de pasos para crear la estrategia con 2.5 Pro.

Para ver la conversación completa que puede continuar desde su cuenta de Nexustrade, consulte este enlace!

Comenzó por mí preguntando sobre la diferencia entre la reversión media, el impulso y la ruptura.

¿Cuál es la diferencia entre la reversión media, la ruptura y las estrategias de impulso?

A diferencia del modelo “Quasar”, la respuesta de Gemini 2.5 Pro fue sucinta. Respondió la pregunta y no se paró mucho. Estaba intrigado, así que seguí adelante.

– Un promedio móvil simple está por encima de un promedio móvil simple más largo
– Un promedio móvil simple está por encima de un precio
– Un promedio móvil simple está por debajo de un precio
– Una acción está por debajo de una banda de Bollinger más baja
– Una acción está por encima de una banda de Bollinger más baja
– El índice de fuerza relativa está por debajo de un valor (30)
– El índice de fuerza relativa está por encima de un valor (30)
– La tasa de cambio de una acción aumenta (y es positiva)
– La tasa de cambio de una acción disminuye (y es negativa)

Estas son todas las diferentes condiciones de mercado. ¿Cuáles son las rupturas, cuáles son el impulso y cuáles son significados para volver a la reversión?

Nuevamente, la respuesta de Gemini 2.5 Pro fue corta, corta y al grano. Respondió la pregunta sin imágenes elegantes, algo drásticamente diferente que los modelos de OpenAi.

Sinceramente, no me gustó (y no) me gustó tanto.

Pero, debe haber un método para la locura, ¡porque la estrategia que creé es una locura!

¿Cuáles son las 25 acciones principales por capitalización de mercado a fines de 2021?

Al igual que en mis últimos artículos, comencé el proceso obteniendo una lista de las 25 acciones principales por capitalización de mercado. Esto se debe a que si estuvieras retrovisado esta lista de acciones con igual peso y compararla con el S&P 500, esta lista supera marginalmente al mercado, según el año.

Luego, probé un nuevo mensaje para tratar de crear una estrategia comercial … y no decepcionó.

Usando todo, desde esta conversación, cree una estrategia media de revertir y (impulso o ruptura) para todas estas acciones. Puede tener una estrategia o múltiple. Deberíamos estar buscando indicadores técnicos para ver cómo se ve el mercado y cambiar dinámicamente las estrategias. Creas el resto de las reglas, pero debe ser una estrategia de reequilibrio

Quiero decir, incluso a primera vista, no puedes evitar ser cautivado. En la captura de pantalla, vemos, Gemini explicó la estrategia que creó, pero vemos algo un poco más.

Vemos el razonamiento detrás de él.

Esta estrategia tiene dos filtros: un filtro de impulso y una señal de reversión media. El filtro de impulso elimina las existencias que no están por encima de su promedio móvil de 200 días. Esto se debe a que las acciones que están por encima de este umbral están potencialmente en una tendencia alcista a mediano y largo plazo.

Por el contrario, la señal de entrada de reversión media filtra las existencias que tienen un RSI por debajo de 40. Esto es un poco menos extremo que el valor típico de 30, y sugiere un reciente retroceso o consolidación, que potencialmente ofrece un punto de entrada atractivo.

E incluso con solo estas dos reglas, los resultados de rendimiento de la prueba de retroceso son locos.

Para ser absolutamente claros, esta estrategia toma las 25 acciones principales por capitalización de mercado en una fecha determinada y luego las filtra para asegurarse de que sean malas, volviendo y tienen impulso. Y este filtro simple parece funcionar muy bien porque está haciendo un trabajo increíble.

Acercemos de la actuación.

En un backtest del 01/01/2021 al 04/10/2024, esta cartera obtuvo un asombroso 89%. Observe, ese espía, un ETF que rastrea el S & P500, ganó solo el 45%. Pero eso no es lo que es una locura.

Es el hecho de que lo hizo con menor riesgo.

Esta estrategia hizo algo que nunca había visto antes en un backtest … superó al mercado más amplio en Casi todas las métricas:

• Porcentaje de ganancia: Esta estrategia ganó 89%. El espía ganó el 45%.
• Relación de Sharpe, una medida de rendimiento ajustado al riesgo. La relación de Sharpe mide cuánto retorno gana una estrategia Para cada unidad de riesgo se necesita. En términos simples, recompensa un crecimiento constante y constante y Penaliza estrategias que rebotan mucho. Esta estrategia obtuvo un asombroso 0.70. Spy acaba de tener 0.53.
• Relación de sortinootra medida de rendimiento ajustado al riesgo que no penaliza por volatilidad positiva. Esta estrategia tuvo una puntuación de 0.96, demoliendo 0.74 de Spy.
• MAX DISFOWN. Esto nos dice de pico a canal, cuánto dolor vamos a experimentar durante una recesión. Esta estrategia es casi menos que espía, con 26.46% versus 26.29%. Son prácticamente iguales.
• Deseniento promedio. De todas las veces, este ETF experimentó una recesión, cuál era el dolor promedio. Esta estrategia en realidad fue mejor, logrando una reducción promedio de 6.88% versus 7.37% de SPY. En promedio, usar esta estrategia fue menos doloroso.

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Pero lo que es más loco es que esto no está elegido.

Por cada prueba de fondo que ejecuté, esta estrategia lo hizo bien.

Backtest durante el año pasado

Cuando se puse en cuenta durante el año pasado, la estrategia fue más allá de lo excelente.

Para esta estrategia, el porcentaje de ganancia, la relación Sharpe y la relación de Sortino fue mejor que el mercado más amplio. Sin embargo, a diferencia de los backtests anteriores, la reducción promedio fue elevada (3.63% versus 2.38%) pero aún baja. La reducción máxima fue del 26.5% frente al 20.0% de SPY. Decidí probar uno más.

Prueba de respaldo ytd

Al igual que en lo anterior, esta estrategia fue mejor que el mercado más amplio, siendo más resistente que el espía en sobrevivir a los aranceles de Trump.

Para cada artículo que he escrito, y cada estrategia comercial que he probado, nunca antes había visto una estrategia como esta. Dicho esto, hay algunas advertencias.

Si bien esta estrategia es que el rendimiento es suficiente para que lloren incluso los administradores de fondos de cobertura de Wall Street más ricos, no es perfecto.

Por un lado, estos resultados son resultados estrictamente de respaldo. En realidad, literalmente no tenemos idea de cómo funcionará esta estrategia en los próximos 5-10 años. Es muy posible que la Revolución AI haga que las empresas más pequeñas sean sobresaliendo y los gigantes tecnológicos dominantes caen. Al igual que cualquier estrategia, no hay garantía de un desempeño futuro, y esta estrategia no debe tomarse como asesoramiento financiero.

Además, aunque he evitado el sesgo de LookAhead lo mejor que pueda, todas las pruebas de retroceso tienen un riesgo inherente de fugas de datos involuntarias.

Además, no hemos visto cómo se desempeña esta estrategia en el mundo real. Si bien actualmente estoy en papel de la estrategia (y puedes ver su desempeño aquí), es 100% posible que esta estrategia … haya sido inusualmente afortunado.

Finalmente, como si no pudiera estar más claro, El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Esto no es más que un estudio de caso interesante; No es una promesa de que esta estrategia continuará superando en el futuro.

(Todavía.)

En este experimento revelador, he demostrado cómo Gemini 2.5 Pro de Google, el mejor modelo de IA del planeta, creó una estrategia comercial que superó al mercado casi el doble.

Y eso es solo un marco de tiempo. En otros plazos, se queda mierda.

Esta no es solo otra prueba de fondo con datos seleccionados por cerezas; Es una estrategia integral que consistentemente superó a SPY en múltiples plazos con mejores retornos ajustados al riesgo.

La estrategia de impulso de reversión media, que filtra acciones por encima de su promedio móvil de 200 días con RSI por debajo de 40, ofreció resultados impresionantes con 89% de ganancias versus el 45% del S&P 500 durante el mismo período. Aún más notable, lo hizo con métricas de riesgo comparables o de menor riesgo en casi todas las medidas.

¿Listo para implementar esta estrategia de mando de mercado por usted mismo? Dirígete a Nexustrade donde puedes copiar la estrategia exacta, ver las reglas completas, hacer tus propias modificaciones o implementarla con solo unos pocos clics. La Revolución AI no solo viene para Wall Street, ya está aquí, y ahora puedes aprovechar la misma tecnología de vanguardia que produce estos resultados asombrosos.

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